結合の機能を使用すると、選択したオブジェクトを一つのオブジェクトに結合します。
メッシュ > 結合
離れているオブジェクトでも、一つのオブジェクト扱いとして結合されます。
また、結合して同士であれば、マージなどの機能を使い離れた頂点同士を一つにまとめる事が行えます。
マージについては、一オブジェクトに結合されているデータ内のみで使用できる機能です。
同じマテリアルを適用する場合、結合する方がマテリアル適用もしやすいですし、
モデルのデータ量も軽くなるので、結合出来るオブジェクトは結合すると便利です。